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  • 网络风险值;风险价值;在险价值

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风险值

...由公司内部自主开发模型,例如大银行和券商普遍开发“风险值”(valueatRisk)模型来度量市场风险;另一种是适用于中小银行 …

风险价值

风险价值 (ValueatRisk)度量和事后检验方法在发达资本市场中的应用已相当广泛 ,该体系简洁明了 ,说明能力和可比性好 ,且与 …

在险价值

也称为在险价值(ValueAtRisk),是指在市场正常波动条件 下,在给定的时间期限和一定的概率水平下,某项风险资 产在未来特定的 …

风险价值模型

此次次贷危机中,美国主要投资银行的风险价值模型Valueatrisk)并没有能预测到次级债爆发带来的巨额损失,以历史数据 …

风险测度的方法基于

...式基金流动性风险测度及管理研究五、开放式基金流动性风险测度的方法基于ValueatRisk)模型的流动性风险测度是开放 …

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VaR (Value at Risk for short VaR) is a common measure of market risk tools, and can be seen as the cornerstone of market risk measurement. 风险价值(ValueatRisk,简称VaR)是度量市场风险的一种普遍使用的工具,可看作是市场风险度量的基石。
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Since 1994 Morgan Bank report on the famous 4-15 (four-fifteen report ), the VaR (Value at risk) posed a great reaction. 但自1994年摩根银行著名的4-15报告(four-fifteenreport)后,VaR(Valueatrisk)一词引起了极大的反响。