valueatrisk
- 网络风险值；风险价值；在险价值
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风险值
...由公司内部自主开发模型，例如大银行和券商普遍开发“风险值”(valueatRisk)模型来度量市场风险；另一种是适用于中小银行 …
风险价值
风险价值 (ValueatRisk)度量和事后检验方法在发达资本市场中的应用已相当广泛 ,该体系简洁明了 ,说明能力和可比性好 ,且与 …
在险价值
也称为在险价值(ValueAtRisk),是指在市场正常波动条件 下,在给定的时间期限和一定的概率水平下,某项风险资 产在未来特定的 …
风险价值模型
此次次贷危机中，美国主要投资银行的风险价值模型（Valueatrisk）并没有能预测到次级债爆发带来的巨额损失，以历史数据 …
风险测度的方法基于
...式基金流动性风险测度及管理研究五、开放式基金流动性风险测度的方法基于（ValueatRisk）模型的流动性风险测度是开放 …
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VaR (Value at Risk for short VaR) is a common measure of market risk tools, and can be seen as the cornerstone of market risk measurement.
风险价值（ValueatRisk，简称VaR）是度量市场风险的一种普遍使用的工具，可看作是市场风险度量的基石。
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Since 1994 Morgan Bank report on the famous 4-15 (four-fifteen report ), the VaR (Value at risk) posed a great reaction.
但自1994年摩根银行著名的4-15报告（four-fifteenreport）后，VaR（Valueatrisk）一词引起了极大的反响。