平稳序列

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我现在数据做到二阶单整平稳序列,能说一下协整检验和格兰杰因果检验具体步骤吗?

协整检验:1. 首先,检验必须要求数据是经过一阶或二阶平稳处理的。2. 然后,从观测数据中构建协整检验模型,这个模型通常是一个拟合度较好的线性或非线性模型。3. 然后,进行协整检验,这一步涉及使用一种称为协整检验统计量的统计量,来检验模型中的参数是否具有统计显著性。4. 最后,如果协整检验统计量的p值小于某一阈值,则可以认为协整检验模型是可信的,这意味着观测数据之间存在某种程度的相关性。格兰杰因果检验:1. 首先,构建一个格兰杰因果检验模型,这个模型通常是一个线性或非线性模型。2. 然后,运用格兰杰因果检验统计量来检验模型中的参数是否具有统计显著性。3. 如果格兰杰因果检验统计量的p值小于某一阈值,则可以认为格兰杰因果检验模型是可信的,这意味着观测数据之间存在一种确定的因果关系。

用eviews做时间序列分析通过自相关图认定其为非平稳序列(AC与PAC存在超出虚线的部分,且存在Prob

从自相关图认定序列的平稳性,不是很准确,有随意性。一般还是采用单位根检验来确定序列的平稳性。如果序列平稳,就默认其为arma模型,其具体的滞后的阶数,要结合adjusted r2和AIC(BIC),综合比较得出。